Avaliação do sistema de negociação

Soluções verticais.
Sistemas de Negociação e Estratégias.
Avaliação de um sistema de negociação, 01/31/09.
Calcule a pontuação t do sistema para ver como os resultados são estatisticamente significativos. Geralmente, tente obter 100 observações e um t maior que 1,6. Mais alto é melhor. Mais de 3 é muito bom. Desconfie de resultados inferiores a 2. Certifique-se de que um desvio e uma comissão razoáveis ​​tenham sido removidos, especialmente de sistemas de alta frequência. t = sqrt (número de negociações) * trade médio / desvio padrão do comércio médio.
Calcule o valor f $ ótimo. O valor ótimo é importante porque indica a alavancagem máxima (em contratos por $) que o sistema pode ser negociado sem aumentar muito as chances de risco de ruína. f = (((1 + razão de perda de ganho) * ganho de probabilidade) - 1) / perda de ganho.
Uma Ferramenta de Previsão do Sistema que usa todas essas estatísticas para gerar uma previsão de longevidade 'ruim - melhor - melhor' está disponível aqui.
HÁ UM RISCO DE PERDA NA NEGOCIAÇÃO DE FUTUROS. ADICIONALMENTE, OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS S & P TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS QUAIS SÃO DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA DA NEGOCIAÇÃO PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS APRESENTADOS; De fato, há diferenças frequentes entre os resultados de desempenho hipotético e os resultados reais subsequentemente alcançados por qualquer programa de negociação de capital específico. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ELES SÃO GERALMENTE PREPARADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO ENVOLVE O RISCO FINANCEIRO, E NENHUM REGISTRO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PREVER E RESPEITAR PERDAS FINANCEIRAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO EM PARTICULAR DENTRO DA NEGOCIAÇÃO DE PERDAS SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM TAMBÉM AFETAM DEFEITOS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO. EXISTEM NUMEROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO AUTOMATIZADO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE RESPONSABILIZADO QUANTITAMENTE NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEM AFETAREM ADEUSAMENTE OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO.
Website de Negociação Diária da S & P Equity Trend Última atualização: quinta-feira, 20 de outubro de 2011 Índice do site Seattle SEO.

Investimento de cinco minutos: como avaliar uma estratégia de negociação.
Este é um elemento necessário para qualquer bom plano de investimento, especialmente a parte sobre deixar os ganhos atingirem todo o seu potencial. Enquanto um portfólio é bem diversificado, você provavelmente pode se dar ao luxo de cometer o erro de manter seus perdedores, mas você absolutamente não deve cometer o erro de descontar prematuramente seus vencedores. Como esperamos que nossos ganhos, por longos períodos de tempo, excedam 100% do nosso investimento inicial, a quantidade de danos que podem ser causados ​​pelo corte de nossos estoques vencedores supera de longe o dano que podemos causar ao não reduzir as perdas. No entanto, para otimizar o desempenho, é melhor reduzir as perdas e conduzir os vencedores o maior tempo possível.
É inevitável que qualquer sistema que tente permitir que os ganhos funcionem acabará por construir algumas posições grandes em algumas ações, à medida que as ações cresçam em valor. Essa é a boa maneira de desenvolver uma grande posição. Além disso, não há problema em construir uma posição adicionando à posição à medida que ela avança em valor; na verdade, a maioria dos profissionais aumenta continuamente suas participações acionárias à medida que o preço se move a seu favor. Desta forma, eles maximizam a recompensa potencial para manter uma determinada ação ou cesta de ações.
Este é um complemento ao No.2, já que a entrada gradual em uma posição é um meio de minimizar a chance de perda de uma única decisão ruim. Mais uma vez, não se pode enfatizar demasiadamente que grandes quedas em seu capital devem ser evitadas a todo custo. Qualquer plano de ataque deve pontuar bem na área de manter nossos ovos em muitas cestas em vez de uma; e não devemos ter uma grande porcentagem de nossos ativos em uma única ação a menos que nosso preço médio de compra esteja muito abaixo do preço de mercado atual. Se fizermos isso bem, podemos sustentar uma grande queda de um dia no preço de uma ação sem perder muito, se houver, do nosso investimento original.
No calor da batalha, quando você está lidando com o seu suado dinheiro, as instruções do seu sistema devem ser tão claras quanto o cristal. Caso contrário, você se verá fazendo chamadas de julgamento que aliviam o estresse de curto prazo e, no entanto, são decisões ruins a longo prazo. Sinais precisos e inequívocos e ordens de marcha são a melhor maneira de evitar os efeitos da euforia e do medo. Você ainda pode sentir essas emoções, mas enquanto seu sistema estiver bom e você aderir a ele de forma fastidiosa, tudo vai dar certo. (Para uma leitura relacionada, veja Quando o medo e a ganância assumem o controle.)
Enquanto queremos ter certeza de que temos um meio de acompanhar a tendência de uma ação pelo tempo que pudermos, quando ficar claro que a tendência está começando a enfraquecer ou mesmo reverter profundamente, precisamos ter um sistema que permita a venda da moeda. estoque para que possamos reimplantar capital para pastos mais verdes.
Se uma estratégia nos permite construir uma grande posição em uma questão que está atrasada ou até mesmo perdendo dinheiro para nós, há algo seriamente errado com essa estratégia. A queixa comum que se ouve de muitos participantes do mercado de ações é que eles gostariam de não ter investido tanto na XYZ Company e gostariam de ter investido mais na ABC Co. Essa má alocação de ativos é geralmente realizada por meio de parte do investidor comum. erros no Capítulo 2, especialmente os erros de aumentar a posição de perder ou de afundar. Um sistema bem-sucedido precisa garantir que nossos maiores investimentos estejam em nossas melhores ações, e não no pior.
Este é o inverso do No.7. É interessante notar que as únicas maneiras que você pode realizar tendo investido muito em um perdedor é mergulhar de uma vez e não cortar sua perda, ou adicionar uma posição perdedora, uma vez estabelecida como perdida. Ambos são erros mortais e qualquer sistema que desenvolvemos deve nos impedir de cometer esses pecados.
Ocasionalmente, ouviremos declarações como "vender uma ação quando o crescimento de seus lucros ficar mais lento" ou "manter um estoque desde que o produto pareça bom". Muitas vezes, esses tipos de declarações são apregoados como regras de investimento. Eu quero fazer um ponto que estes tipos de declarações não são realmente planos, em si e por si mesmos. Eles são muito subjetivos para o mundo muito tangível do mercado de ações, onde as ações recebem um preço específico a cada minuto de cada dia de negociação. Para ser útil para a tomada de decisões por nós, meros mortais, o sistema usado deve dizer ao investidor exatamente quando comprar ou vender, e quanto comprar ou vender. Como você pode identificar o momento exato em que o produto de uma empresa passa de bom a ruim ou quando os lucros de uma empresa "desaceleraram"? As possibilidades são, você não pode. Como o preço de uma ação geralmente reflete esses eventos muito antes de eles realmente acontecerem, esses tipos subjetivos de abordagens tendem a ser um dia de atraso e um dólar a menos que você esteja incrivelmente bem conectado à empresa em questão. Mesmo se você estivesse bem conectado, então você poderia estar negociando informações privilegiadas, o que é contra a lei federal.
É concebível que, se você pudesse desenvolver alguns critérios não-subjetivos sobre como saber quando o produto ou o lucro de uma empresa está perdendo sua vantagem, você poderia possivelmente desenvolver um sistema verdadeiro (não subjetivo) em torno dela. Mesmo se você pudesse fazê-lo, seria diferente para cada indústria, tornando muito demorado para implementar. Portanto, esse tipo de abordagem não é muito prático para a pessoa comum e definitivamente viola nossa exigência de que nossa estratégia não seja demorada para ser mantida. Existe uma diferença entre regras subjetivas de negociação e um sistema não subjetivo de negociação. Aprenda a reconhecer a diferença e você estará vários passos à frente da maioria dos investidores.

Avaliação do Sistema de Negociação.
Como analisar um sistema de negociação para evitar armadilhas de software e problemas psicológicos, e para determinar quando pará-lo.
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As métricas mais importantes que definem um sistema de negociação, quando um sistema não está mais funcionando, o processo de análise do sistema de negociação, se você ou alguém os desenvolveu, e muito mais!
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Você é um comerciante e desenvolvedor, e quer saber se seus sistemas resistirão ao teste da negociação ao vivo, você não é um desenvolvedor, mas quer comprar sistemas de negociação desenvolvidos por outros.
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Currículo.
Seu instrutor.
Conhecida como a única Four-Time Trading World Champion (2008, 2009, 2010 e 2012), Andrea Unger é trader profissional em tempo integral desde 2001 e faz parte do Comitê Científico da SIAT (Sociedade Italiana de Análise Técnica).
Autor apreciado, ele é frequentemente convidado como palestrante em todo o mundo.
Perguntas frequentes.
Comece agora!
Todos os preços são em dólares dos EUA. O IVA pode ser aplicado se você residir na UE.

Avaliação do sistema de negociação
Comércio como os profissionais.
O que é avaliação do sistema?
A avaliação do sistema é o processo de avaliar o desempenho de um sistema completo para descobrir como é provável que ele funcione em condições reais de mercado.
Existem várias etapas para avaliação:
Todas essas etapas fazem parte do método do trader e são realizadas rotineiramente para quaisquer regras do sistema que ele deseja revisar. Comerciantes de sistemas gastam uma parte de seu tempo de negociação tentando melhorar seus sistemas existentes e procurando idéias novas e diferentes. Este é um trabalho interessante quando você tem as ferramentas essenciais para executá-lo.
É essencial que qualquer sistema ou mudança proposto seja totalmente avaliado antes de ser usado no comércio ao vivo. Esta é uma das razões pelas quais os comerciantes bem-sucedidos não compram as regras do sistema & ndash; como eles poderiam avaliá-los de antemão para garantir que fossem capazes de atender às suas necessidades?
Esse não é o problema que pode parecer, porque não é difícil criar suas próprias regras de sistema. Além disso, há muitas idéias em torno que podem ser adaptadas.
A avaliação do sistema coloca o seu sistema completo em ação & ndash; não apenas as regras. Isso é essencial porque as regras são apenas uma parte do seu sistema e, sem dúvida, não são a parte mais importante. Suas técnicas de gerenciamento de dinheiro provavelmente terão uma influência muito maior nos resultados finais do que qualquer outro aspecto do sistema.

Avaliação do sistema de negociação
Comércio como os profissionais.
O que é avaliação do sistema?
A avaliação do sistema é o processo de avaliar o desempenho de um sistema completo para descobrir como é provável que ele funcione em condições reais de mercado.
Existem várias etapas para avaliação:
Todas essas etapas fazem parte do método do trader e são realizadas rotineiramente para quaisquer regras do sistema que ele deseja revisar. Comerciantes de sistemas gastam uma parte de seu tempo de negociação tentando melhorar seus sistemas existentes e procurando idéias novas e diferentes. Este é um trabalho interessante quando você tem as ferramentas essenciais para executá-lo.
É essencial que qualquer sistema ou mudança proposto seja totalmente avaliado antes de ser usado no comércio ao vivo. Esta é uma das razões pelas quais os comerciantes bem-sucedidos não compram as regras do sistema & ndash; como eles poderiam avaliá-los de antemão para garantir que fossem capazes de atender às suas necessidades?
Esse não é o problema que pode parecer, porque não é difícil criar suas próprias regras de sistema. Além disso, há muitas idéias em torno que podem ser adaptadas.
A avaliação do sistema coloca o seu sistema completo em ação & ndash; não apenas as regras. Isso é essencial porque as regras são apenas uma parte do seu sistema e, sem dúvida, não são a parte mais importante. Suas técnicas de gerenciamento de dinheiro provavelmente terão uma influência muito maior nos resultados finais do que qualquer outro aspecto do sistema.

Abordagem de avaliação do sistema de negociação de ações usando computação evolucionária.
As pesquisas anteriores enfatizam apenas evitar o excesso de aprendizado no nível do sistema e ignorar o problema do excesso de aprendizado no nível do modelo, o que leva ao fraco desempenho do sistema de tomada de decisões de negociação de ações baseado em computação evolutiva. Este estudo apresenta uma nova abordagem de avaliação para se concentrar na avaliação da capacidade de generalização no nível do modelo. Um estudo empírico foi fornecido e os resultados revelam quatro importantes descobertas. Em primeiro lugar, o sistema de tomada de decisão gerado no estágio de projeto do modelo supera o sistema gerado no estágio de validação do modelo, que mostra o excesso de aprendizado no nível do modelo. Em segundo lugar, para o sistema de tomada de decisão gerado no estágio de projeto do modelo ou no estágio de validação do modelo, o desempenho do investimento no período de treinamento é muito melhor do que no período de teste, exibindo excesso de aprendizado no nível do sistema. Em terceiro lugar, empregar a abordagem do timeframe móvel é incapaz de melhorar o desempenho do investimento no estágio de validação do modelo. Em quarto lugar, reduzir a geração de evolução e as variáveis ​​de entrada não conseguem evitar o excesso de aprendizado no nível do modelo. A principal contribuição deste estudo é esclarecer a questão do excesso de aprendizado no modelo e no nível do sistema. Para pesquisas futuras, este estudo desenvolveu uma abordagem de avaliação mais confiável ao examinar a capacidade de generalização do sistema de tomada de decisão baseado em computação evolutiva.
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