Desvio padrão da estratégia de negociação

Desvio padrão - Por que é tão importante para os comerciantes de Forex.

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Boas-vindas, hoje é Sexta, 16 Fev 2018, 15:59 Vezes ao redor do mundo & raquo;

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Desvio padrão - Por que é tão importante para os comerciantes de Forex.

O desvio padrão é um conceito que todos os operadores Forex devem entender como parte de sua educação em Forex. Na verdade, se você não entende e sabe como incorporá-lo à sua estratégia de negociação, é improvável que você ganhe a longo prazo. Vamos ver isso.

O desvio padrão é lógico, fácil de entender e irá ajudá-lo a registrar as entradas de tempo melhor e definir metas para negociações, bem como detectar inversões de tendência importantes.

É um conceito simples e poderoso e todos os comerciantes forex devem saber como funciona e como tirar proveito disso.

O problema real que os traders precisam superar ao negociar forex está superando movimentos voláteis de preços que podem impedi-los em breve ou com perdas & ndash; Se você aprender a lidar com o desvio padrão, entrará com melhor recompensa de risco e será interrompido com menos frequência.

O que é desvio padrão?

Desvio padrão é um termo estatístico que se refere e mostra a volatilidade do preço em qualquer moeda. Em essência, o desvio padrão mede o quanto os valores são dispersos da média ou da média.

A dispersão é efetivamente a diferença entre o preço real de fechamento e o valor médio ou o preço médio de fechamento.

Quanto maior a diferença entre os preços de fechamento do preço médio, maior o desvio padrão e a volatilidade da moeda. Por outro lado - quanto mais próximos os preços de fechamento forem do preço médio médio, menor será o desvio padrão ou a volatilidade da moeda.

Aqui está a parte técnica, não se preocupe se você achar um pouco complicado, vamos simplificar as coisas em um minuto & ndash; aqui está o cálculo:

Desvio padrão a raiz quadrada da variância e a média dos desvios quadrados da média.

O Desvio Padrão Alto está presente quando o preço da moeda estudada está mudando de volátil e tem grandes intervalos diários. Por outro lado, os valores baixos do Desvio Padrão ocorrem quando as moedas são negociadas na faixa ou em consolidação, ou seja, quando os preços são mais estáveis ​​e menos voláteis.

Negociação de Grandes Contratos.

Os principais altos e baixos e as importantes mudanças de tendência são acompanhados por alta volatilidade, pois os preços refletem a psicologia dos participantes e a ganância e o medo empurra os preços para longe dos fundamentos.

Se você olhar para qualquer gráfico forex, verá picos de preço causados ​​pela emoção humana e eles não são sustentáveis ​​e os preços tendem a retornar a níveis mais realistas após períodos de alta volatilidade & ndash; muitas vezes, o termo sopra em cima ou embaixo, onde os preços fazem uma última oscilação volátil e reversa.

3 maneiras importantes de usar o desvio padrão.

Então, como você pode incorporar o desvio padrão em sua negociação forex? A resposta é que é útil para:

1. Apanhar topos ou fundos de mercado importantes, ou seja, procurar preços altamente voláteis que tenham atingido níveis muito inferiores à média.

2. Direcionamento de entradas dentro de tendências - se, por exemplo, os preços subirem longe da média para longe, eles voltarão para a média eventualmente. Se a tendência for forte, você pode segmentar a entrada pelo preço médio.

3. Se os preços estão sendo negociados em uma faixa estreita e, de repente, um alto desvio padrão empurra os preços para longe da média, você pode negociar com o intervalo.

Se você quer uma ferramenta fácil de aplicar para ajudá-lo a aplicar o desvio padrão em sua negociação - não procurando mais do que a banda Bollinger. A maioria dos principais serviços de gráfico o traça e é fácil de usar & ndash; nós não temos tempo para explicar tudo aqui, então veja nossos outros artigos.

O verdadeiro inimigo dos comerciantes.

Não está escolhendo a direção da tendência, ela está entrando com a melhor recompensa de risco e lidando com a volatilidade se você tiver compreensão do desvio padrão, você será capaz de lidar com o inimigo da volatilidade, controlá-lo e usá-lo para alcançar a troca de moeda sucesso.

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Conceitos-chave 1. Probabilidades & amp; Estatisticas.

Desvio padrão.

Nas estatísticas, o desvio padrão é uma unidade de medida que quantifica determinados resultados em relação ao resultado médio.

- 1 desvio padrão abrange aproximadamente 68,2% dos resultados em uma distribuição de ocorrências.

- 2 desvios padrão englobam aproximadamente 95,4% dos resultados em uma distribuição de ocorrências.

- 3 desvios padrão abrangem aproximadamente 99,7% dos resultados em uma distribuição de ocorrências.

Entre 80 e 120 dólares por 1 desvio padrão.

- Entre US $ 60 e US $ 140 para 2 desvios padrão.

- Entre $ 40 e $ 160 para 3 desvios padrão.

- 68% de probabilidade de fechamento de ações entre US $ 80 e US $ 120 por ano a partir de agora.

- 95% de probabilidade do fechamento das ações entre US $ 60 e US $ 140 por ano a partir de agora.

- Probabilidade de 99,7% de fechamento do estoque entre US $ 40 e US $ 160 por ano a partir de agora.

- Greves com uma probabilidade de 16% ITM / 84% OTM capturam um intervalo de desvio padrão para uma opção OTM.

- Greves com uma probabilidade de 2.5% ITM / 97.5% OTM capturam um intervalo de desvio padrão de 2 para uma opção OTM.

Vídeos de Desvio Padrão.

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Princípios Básicos da Opção - Probabilidades Explicadas.

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Usando Desvio Padrão & # 038; Probabilidade de negociar opções.

Postado em 28 de junho.

Recentemente discuti a capacidade de usar a volatilidade implícita para calcular a probabilidade de um resultado bem-sucedido para qualquer negociação de opção. Para revisar brevemente, os conceitos essenciais que um profissional deve entender para usar essa métrica útil incluem:

Os preços de qualquer dado subjacente podem ser considerados distribuídos em uma distribuição gaussiana - a curva clássica em forma de sino. A largura do spread desses preços é refletida no desvio padrão da curva de distribuição subjacente individual. Mais / menos um desvio padrão da média incluirá 68% dos pontos de preço individuais, dois desvios padrão incluirão 95% e três desvios padrão incluirão 99,7% Um valor numérico específico para o desvio padrão anual pode ser calculado usando o valor implícito. volatilidade das opções utilizando a fórmula: preço subjacente X volatilidade implícita Esse desvio-padrão pode ser ajustado para o período de tempo específico em questão multiplicando-se o valor derivado acima pela raiz quadrada do número de dias dividido por 365.

Esses valores derivados são imensamente importantes para o negociador de opções, porque eles fornecem métricas definitivas contra as quais a probabilidade de uma negociação bem-sucedida pode ser avaliada. Um ponto essencial da compreensão é que o desvio padrão derivado não fornece qualquer informação sobre a direção de um movimento em potencial. Apenas determina a probabilidade da ocorrência de um movimento de magnitude específica.

É importante notar que nenhuma negociação pode ser estabelecida com 100% de probabilidade de sucesso; mesmo os limites de lucratividade que permitem um movimento de três desvios padrão têm uma probabilidade pequena, mas finita, de se mover fora do intervalo previsto. Um corolário desta observação é que o comerciante NUNCA deve “apostar a fazenda” em um único comércio, independentemente da probabilidade calculada de sucesso. Cisnes negros existem e têm um péssimo hábito de aparecer nos momentos mais inoportunos.

Vamos considerar um exemplo específico de comércio de opções de alta probabilidade “pão com manteiga” para ver como essas relações podem ser aplicadas de maneira prática.

O exemplo que quero usar é o da posição do Condor de Ferro no AAPL. Para aqueles que não estão familiarizados com essa estratégia, ela é construída com a venda de um spread de crédito de compra e de venda. As greves curtas dos spreads de crédito individuais são tipicamente selecionadas fora do dinheiro para reduzir a chance de elas estarem dentro do dinheiro como abordagens de vencimento.

Eu quero construir um condor de ferro na AAPL para ilustrar o processo de pensamento. Conforme eu digito, AAPL está sendo negociado a US $ 575,60. Vencimento de agosto é de 52 dias a partir de hoje; isso está dentro da janela ideal de 30 a 55 dias para estabelecer essa posição. Considere o spread de crédito de chamada de alta probabilidade ilustrado abaixo:

Este comércio tem uma probabilidade de lucro de 88% no vencimento, com um rendimento de cerca de 16% em dinheiro onerado em uma conta de margem de regulação.

Agora, vamos considerar a outra perna da nossa estrutura comercial, o spread de crédito posto. Ilustrado abaixo é a outra perna do nosso condor de ferro, o spread de colocar:

Este comércio tem uma probabilidade de 90% de lucro no vencimento, com um rendimento de cerca de 16% em dinheiro onerado em uma conta de margem de regulação. Como o leitor perspicaz pode ver prontamente, esse spread de crédito colocado é essencialmente a imagem espelhada do spread de crédito de chamada.

Quando considerados juntos, damos à luz uma propagação de condutores de ferro:

O comércio resultante consiste em quatro posições de opções individuais. Tem uma probabilidade de sucesso de 79% e um retorno sobre o capital de 38% com base nos requisitos da margem T do regulamento. Tem um risco máximo definido absoluto.

Note que a probabilidade de sucesso, 79%, é o produto de multiplicação das probabilidades individuais de sucesso para cada uma das pernas individuais.

Esse comércio é prontamente ajustável para refletir o ponto de vista de um operador individual sobre a direção futura do preço; Ele pode ser desviado para dar mais espaço, tanto no lado negativo quanto no lado positivo.

Outra característica característica e reprodutível dessa estrutura de negociação é a relação inversa entre probabilidade de sucesso e porcentagem máxima de retorno. Como em praticamente todos os negócios, mais risco equivale a mais lucro.

Eu acho que esta discussão ilustra claramente o imenso valor de compreender e usar probabilidades definidas de magnitude de movimento de preço para os operadores de opções. A compreensão desses princípios permite que operadores de opções experientes estruturem negociações de opções com um nível máximo de risco definido com uma probabilidade relativamente alta de sucesso.

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Os números de velocidade de execução baseiam-se nas medianas das medições de latência de ida e volta do recebimento para resposta de todas as solicitações de ordem de compra e fechamento de mercado executadas entre 1º de agosto e 30 de novembro de 2017 na plataforma de execução OANDA V20, exceto ordens iniciadas pelo MT4.

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O indicador de desvio padrão.

O desvio padrão é um indicador que mede o tamanho dos movimentos recentes de preço de um ativo, para prever a volatilidade do preço no futuro.

Ele pode ajudá-lo a decidir se a volatilidade do preço provavelmente aumentará ou diminuirá.

Grandes movimentos de preços seguem pequenos movimentos de preço e vice-versa.

O código de desvio padrão compara o movimento atual de preços e seu movimento histórico de preços.

A imagem abaixo mostra como o indicador de desvio padrão aparece em um gráfico:

O desvio padrão é a linha azul que sobe e desce, indicando se o movimento de preços no passado é maior ou menor que o movimento de preço atual.

Quando a linha azul é alta, uma grande mudança no preço do ativo geralmente acaba de ocorrer. É provável que a volatilidade dos preços caia em breve.

Alto desvio padrão

A imagem abaixo mostra o indicador dando uma leitura alta após um grande movimento de preço:

Alto desvio padrão Observe que na área sombreada, o preço se move muito em comparação com as velas mais recentes antes.

Observe no gráfico acima que, na área sombreada, o preço sobe muito em comparação com as velas anteriores. Isto é o que o desvio padrão mede e você pode ver a linha de desvio padrão subir.

Baixo desvio padrão.

Quando o desvio padrão é baixo, o preço tem sido geralmente estável, o que significa que houve um mercado mais abrangente.

Uma leitura muito baixa também pode indicar que a volatilidade pode estar aumentando muito em breve.

A imagem abaixo mostra o indicador dando uma leitura baixa, seguido por um grande movimento de preço:

Baixo desvio padrão. Observe que no gráfico, o preço não se move muito até o final da área sombreada verde. Neste tempo, a linha azul permanece baixa.

Você pode ver que no gráfico acima, o preço não se moveu muito longe. Isto é o que o indicador mede e assim a linha azul é baixa. Perto do final da área sombreada verde, o preço subitamente desce. O preço avançou muito mais em relação ao período anterior e a linha azul sobe neste momento.

Alterando as configurações do indicador de desvio padrão.

A configuração padrão no indicador é 20. Esse é o número de períodos recentes em que o indicador calcula o desvio. Assim, em um gráfico diário, o indicador calculará o desvio padrão nos últimos 20 dias.

Alterar a configuração do indicador para acima de 20 tornará menos sensível. Alterá-lo para menos de 20 irá torná-lo mais sensível.

Aumentando a configuração.

A imagem abaixo mostra como o aumento da configuração para 40 afeta as leituras do indicador:

Como mostrado acima, com um ajuste de 40, o indicador produz uma linha muito mais suave. No entanto, produz leituras extremamente altas ou baixas com muito menos frequência.

Diminuindo a configuração.

A imagem abaixo mostra como uma diminuição no número de períodos afeta as leituras do indicador:

Com uma configuração de 10, a linha de desvio padrão atinge níveis extremamente altos ou baixos com muito mais frequência. Isso resulta em mais oportunidades de negociação, mas também mais sinais falsos sobre se a volatilidade aumentará ou diminuirá depois.

Geralmente, os comerciantes tendem a manter a configuração padrão de 20 no lugar. Isso porque foi encontrado para fornecer uma leitura mais confiável do que a maioria das outras configurações.

Testando novas configurações.

Se você decidir testar configurações diferentes para o indicador de desvio padrão, é vital garantir que as alterações efetuadas tenham um impacto positivo nos resultados da negociação.

Nesta lição, você aprendeu.

… O indicador de desvio padrão mede a volatilidade do preço de um ativo para prever o tamanho de movimentos futuros. … Aparece nos gráficos como uma linha azul. … Uma leitura de alto desvio padrão normalmente significa que uma grande mudança de preço acaba de ocorrer, mas que uma diminuição na volatilidade pode logo se seguir. … Uma baixa leitura de desvio padrão geralmente significa que a volatilidade dos preços tem sido baixa recentemente, mas que um grande movimento de preços pode acontecer em breve. … O indicador de desvio padrão só ajuda a prever o tamanho dos próximos movimentos de preço - não a direção deles. … A configuração padrão para o indicador é 20, o que significa que calcula o desvio de preço em 20 períodos recentes. … Usar uma configuração maior que 20 tornará o indicador menos sensível. … Usar uma configuração menor que 20 tornará o indicador mais sensível. … A configuração padrão de 20 é considerada mais confiável e a maioria dos comerciantes a mantém no lugar.

Introdução.

小 测验: Introdução.

Indicadores de tendência.

Média móvel: usá-los para negociar.

Moving 测验: média móvel.

Indicador de fractais.

小 测验: Fractais.

SAR parabólica.

小 测验: Como usar o MACD.

ADX: determinando a força do movimento de preços.

Indicador Andrew Pitchfork.

测验 测验: Pitchfork de Andrew.

Pontos de pivô.

Como negociar com os níveis de Fibonacci.

测验 测验: níveis de Fibonacci.

Indicadores oscilantes.

Oscilador estocástico.

St 测验: Estocástico.

Indicador RSI.

Indicador CCI.

Indicador de distribuição de acumulação (ADI)

O oscilador de jacaré.

小 测验: O jacaré.

Indicadores de volatilidade

Volatilidade do mercado.

Vol 测验: Volatilidade.

Média de alcance verdadeiro (ATR)

Bandas de Bollinger.

Índice de facilitação de mercado (MFI)

O indicador de desvio padrão.

小 测验: desvio padrão.

Indicador do acelerador.

小 测验: Acelerador.

Entendendo divergência.

Divergência.

小 测验: O que é divergência.

Divergência escondida.

What 测验: O que é divergência oculta?

Webinar: Encontrando confluência.

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Indicador de Desvio Padrão.

A distribuição padrão é a base que todos os outros padrões de distribuição aleatória gravitam ao longo do tempo, mas mesmo aqueles com histórias pesadas ou longas, multimodalidade (como aqueles com múltiplos meios regionais ou medianas) eventualmente convergem no padrão de distribuição padrão como o número de amostras é aumentada. Como tal, é a base de qualquer tipo de introdução à análise estatística.

O indicador de desvio padrão é uma parte do cálculo das bandas de Bollinger e também é praticamente sinônimo de volatilidade.

Para ilustrar o uso do indicador Standard Distribution, optamos por escolher um gráfico mensal do par USDCAD em uma longa série que se estende até 1989. O período de nosso indicador de Desvio Padrão é 100. Os traders geralmente usam seu critério para decidir sobre o período. de qualquer indicador, mas desde que as tendências dos estrangeiros, especialmente as tendências do dólar são duradouras, é uma boa idéia escolher um período mais longo para o indicador (embora 100 não seja muito prático em condições reais de negociação).

O que observamos é que, após o pico do dólar no período entre 2000-2001, a tendência de queda estabelecida no par USDCAD continuou até 2004 sem causar nenhum movimento significativo no indicador de Desvio Padrão. Esse período, em outras palavras, foi um ótimo momento para aderir à tendência, já que não havia sinal de que o par estava borbulhando ou adquirindo um impulso irracional. Após 2004, no entanto, notamos que o indicador começa a subir rapidamente, até a tendência de queda terminar em dezembro de 2007. Embora o valor do desvio padrão não tenha atingido o primeiro nível de significância estatística (ou seja, primeiro desvio padrão em 0,34), sinal de que uma bolha estava se desenvolvendo. E depois de 2007, uma volatilidade significativa no preço é acoplada a um período de indecisão, indicando que a bolha está sendo liquidada.

Em retrospectiva, a estratégia ideal seria negociar esse padrão entre 2001 e 2004, enquanto a fase final após 2007 não é adequada para negociar com este indicador por causa da extrema volatilidade e, provavelmente, de uma distribuição não-gaussiana.

Como calcular o desvio padrão.

Na maioria dos sites relacionados à negociação forex, o desvio padrão é explicado como uma medida de volatilidade. Mas isso não explica o que é porque poucos traders têm uma boa compreensão da volatilidade. Para entender o desvio padrão, precisamos nos familiarizar com alguns conceitos básicos da teoria da probabilidade e da estatística.

Média, ou média, de preços em um período de tempo é definida como.

(Soma de (Preço x Frequência de Preço)) / Período. Ou (soma de todos os preços) / número de períodos.

Por exemplo, se os preços de fechamento dos últimos cinco dias forem 1,25, 1,25, 1,24, 1,20 e 1,23, onde a frequência do primeiro item é 2, a média seria.

((1,25 x 2) + 1,24 + 1,20 + 1,23) / 5 = 1,23.

Vamos observar também aqui que a probabilidade de cada preço é simplesmente o número de vezes que ele é negociado em um período, dividido pelo número total de valores de preço na série. Por exemplo, se o mercado EURUSD fecha em 1,2 para 3 de dez dias que desejamos examinar, a probabilidade seria determinada como 0,3 para o tempo em questão. Uma regra importante sobre probabilidade é que ela deve sempre ser positiva, e sua soma sobre todos os resultados possíveis deve ser uma.

Os termos valor esperado e média são sinónimos um do outro. Como o termo implica, o valor esperado é o número que esperamos que os resultados de testes e ensaios repetidos convirjam ao longo de um período de tempo. Se, por exemplo, há 365 dias em uma semana, e sabemos o valor esperado para o ano inteiro, esperamos que o preço médio de qualquer período durante o ano se aproxime da média anual como o número de negociações e o tempo período envolvido é aumentado.

Os operadores de Forex estão familiarizados com o conceito de médias e médias, uma vez que as médias móveis populares e comuns dependem da ideia de que o preço oscila em torno do centro estabelecido pela média. As médias móveis somam todos os valores de preço em um período e os dividem pelo número de segmentos de tempo em que a média (embora às vezes modificada por escolhas adicionais) é o valor da MA.

Desvio médio.

Agora que entendemos o que significa é, é hora de introduzir outro conceito importante que é central para a medição da volatilidade e do desvio padrão. Supondo que temos uma série de preços com uma certa média, ou seja, qual é a diferença entre cada preço e a média da série? Este valor é denominado desvio médio. Vamos calcular o desvio médio da série de preços em nosso exemplo anterior, em que a média foi de 1,234 e os preços =. O desvio do primeiro preço é de 1,25-1,234 = 0,016 e, de maneira semelhante, encontramos o desvio dos preços restantes em 0,006, -0,004 e -0,034, e o desvio absoluto em 0,016, 0,006, 0,004 e 0,034 ( desvio absoluto tem números negativos convertidos em positivos). A soma dos desvios da média em uma série é sempre zero, por exemplo, 0,016 & # 215; 2-0,034-0,004 + 0,006 = 0.

Podemos definir um valor esperado para o desvio absoluto dos preços? Em outras palavras, podemos tomar a média de desvios absolutos de nossa amostra? É claro que podemos, lembramos que calculamos a média somando o múltiplo de preços e suas probabilidades, e dividindo pelo número de períodos (ou, em termos mais simples, apenas somamos os preços e dividimos o resultado pelo número total de preços. nas séries). Calculamos o valor esperado para o desvio médio (ou desvio médio absoluto) de acordo com a seguinte fórmula.

E (D) = (Soma dos Desvios Absolutos) / Número de Elementos.

Portanto, em nossa lista de desvios absolutos em 0,016, 0,016, 0,006, 0,004, 0,034, o desvio médio absoluto seria (0,016 & # 215; 2 + 0,006 + 0,004 + 0,034) / 5 = 0,0152.

O que isto significa? Assim como em uma série, a média define para onde os preços tendem a gravitar à medida que aumenta o tamanho da amostra (por exemplo, quando passamos de uma amostra de preço semanal de uma semana para dois meses, e assim por diante), o desvio médio absoluto nos onde o desvio dos preços irá convergir conforme o tamanho da amostra aumenta.

Definimos o desvio absoluto como a média do valor absoluto das diferenças entre cada preço e a média do preço. (Média de | Preço & # 8211; Média de Preços |). A variância é um conceito similar, mas é definida como (Média de (Preço-Média dos Preços) ^ 2), e a única diferença é que aqui tomamos a média dos quadrados do desvio médio. A variância também é chamada de segundo momento e sua raiz quadrada é o desvio padrão. Devido a certas relações na álgebra linear, também pode ser definida como a diferença entre a média do quadrado dos preços e o quadrado da média dos preços. Em outras palavras,

Variância = Média de (Preço-Médio) ^ 2 = Média dos quadrados de Preço & # 8211; Quadrado da Média do Preço.

O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. A razão pela qual não usamos o desvio médio e preferimos a variância é que o desvio médio pode assumir valores negativos e positivos, enquanto a variância, como um quadrado, é sempre positiva.

Uso do indicador de desvio padrão.

É possível criar muitas estratégias com os modelos de distribuição de probabilidade, mas a maneira mais comum que os traders usam o indicador de desvio padrão, como é encontrado na plataforma MetaTrader, é prever reversões com base no princípio de reversão para a média. A regressão à média também está subjacente ao princípio no qual os osciladores como o RSI são construídos, e estipula que cada período de desvio da média deve ser seguido por um retorno ao mesmo de tal forma que a distribuição global de preços se ajuste ao padrão distribuição. Por exemplo, se, depois de um período de oscilação em torno de um intervalo, o preço se mover para as bordas, elas eventualmente revisitarão a média, de modo que quando elas forem plotadas em um gráfico, o padrão crescente será semelhante ao normal distribuição.

Embora seja difundida na comunidade de traders, e entre analistas profissionais, a distribuição gaussiana é extremamente duvidosa a ponto de ser inútil quando o padrão de distribuição não é normal. Em geral, os padrões altamente voláteis que possuem preços agrupados nas margens da faixa de negociação não são muito adequados para esse tipo de análise.

Quando devo usar o Indicador de Desvio Padrão?

O indicador de desvio padrão é talvez o melhor indicador disponível para os traders em termos de confiabilidade. Em mercados com tendências estáveis, com volatilidade moderada, onde o preço está concentrado em torno do meio do intervalo, o indicador de DST é melhor do que qualquer outra ferramenta que você encontraria. De fato, muitos dos métodos que o operador de fundo de hedge médio e o analista de bancos utilizam para estratégias (como os modelos VaR ou Value-at-Risk) são fortemente dependentes dos padrões de distribuição Gaussiana (padrão). Assim, por exemplo, se o preço do ouro está oscilando entre US $ 1100 e US $ 1200 por um período prolongado, com grande parte da ação concentrada no meio do intervalo, você pode negociar o padrão assumindo a regressão média com base na distribuição padrão , como discutimos acima. Por outro lado, se dentro da mesma faixa, os preços estiverem agrupados nas bordas, digamos, por volta de 1100-1120 e / ou 1180-1200, a distribuição de probabilidade dos preços pode não ser gaussiana, e usar os sinais do indicador STD para negociação, e assumindo a regressão média pode facilmente resultar em um desastre.

Este ponto é muito importante, pois é também uma das principais desvantagens de negociar com os MAs em geral. A média dos preços será a mesma em ambos os padrões, onde a maior parte da ação ocorre nas bordas do intervalo, e uma onde é concentrada no meio, mas esses dois padrões obedecem a regras completamente diferentes, e aplicando a mesma estratégia de regressão média com base em uma leitura básica da ação do mercado certamente resultará em desastre. Então, repetimos mais uma vez que para aplicar este indicador corretamente, você deve primeiro analisar a distribuição de preços, bem como o intervalo e a tendência de longo prazo em que eles existem.

Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.