Dados de opções de ações
Análise Histórica de Opções e Dados Patrimoniais.
De janeiro de 2004 a presente. Ações, Índices, ETFs e ações corporativas dos EUA.
Recursos Visite Market Data Express.
Use as extensas ofertas de dados do LiveVol para backtesting e criação de algoritmos de blackbox. Quer se trate de precificação, discrepâncias de câmbio Nível II, cálculos e gregos, estratégias multi-perna, taxa de juros ou preços arbs - LiveVol Data Services pode fornecer toda e qualquer informação para apoiar o seu mecanismo de decisão de backtesting para produção.
Granular: opção de 1 minuto e intervalos de estoque com cálculos de abertura, alta, baixa, fechamento, volume, lance, consulta. Cálculos: Volatilidade Implícita, Grega e Cálculos de Índices IV para cada intervalo. Time & amp; Vendas: Todas as ações e opções são negociadas de janeiro de 2004 até agora. Acessível: armazenado em arquivos de texto com valores separados por vírgulas, campos configurados para carregamento em massa imediato em bancos de dados padrão. Completo: Além dos dados de negociação e cotação, o LiveVol oferece dados de suporte de ganhos, dividendos, alteração de símbolo e curva de juros.
Todos os dias, o LiveVol produz 10 arquivos que capturam dados de opções para cada subjacente opcional e 3 arquivos com dados de patrimônio para todos os símbolos subjacentes. Dados de ação corporativa são fornecidos em arquivos unificados com dados para todos os subjacentes.
Lista de campos.
Cotações de opção.
Tempo, Raiz, Expiração, Greve, OptionType, Aberto, Alto, Baixo, Fechar, TradeVolume, BidSize, BestBid, AskSize, BestAsk, Oferta subjacente, Ask subjacente, x [nº de trocas]
Cálculos de opção.
Tempo, Raiz, Expiração, Greve, OptionType, Aberto, Alto, Baixo, Fechar, TradeVolume, BidSize, BestBid, AskSize, BestAsk, Oferta Subjacente, Ask subjacente, Preço Subjacente Implícito, Preço Activo Subjacente, Volatilidade Implícita, Delta, Gama, Theta , Vega, Rho.
Negociações de opções.
Time, SequenceNumber, Root, Expiration, Strike, OptionType, ID da Troca, TradeSize, TradePrice, TradeIV, TradeDelta, TradeConditionID, CanceledTradeConditionID, BestBid, BestAsk, Propostas subjacentes, Propostas subjacentes, x [nº de trocas]
Opção IV Index.
Duração, IV30, IV60, IV90, IV120, IV180, IV360, IV720, VencimentoIV1, VencimentoIV2, VencimentoIV3, VencimentoIV4, VencimentoIV5, VencimentoIV6, VencimentoIV7, VencimentoIV8, VencimentoIV9, VencimentoIV10, VencimentoIV1Data, ExpiracaoIV2Data, ExpiracaoIV3Data, ExpiracaoIV4Data, ExpiracaoIV5Data, expiracaoIV6Data, expiracaoIV7Data, ExpirationIV8Date, ExpirationIV9Date, ExpirationIV10Date.
Equity Quotes.
Tempo, Aberto, Alto, Baixo, Fechar, TradeVolume, VWAP, BestBid, BestAsk.
Negociações e Cotações (TAQ)
O LiveVol também oferece o histórico completo de dados de ações e opções, incluindo uma API para simular a reprodução em tempo real. Peça à equipe do LiveVol informações adicionais.
Metodologia de Cálculo.
O LiveVol aplica uma metodologia de cálculo unificada em conjuntos de dados ao vivo e históricos para fornecer consistência máxima entre os aplicativos de back-testing e em tempo real. O custo de transporte de insumos (taxas de juros, dividendos) é determinado por um processo de regressão estatístico baseado em informação ao vivo do mercado, que é reavaliado periodicamente. Esses insumos asseguram uma avaliação precisa do modelo de opções, medida pela convergência / divergência de volatilidades implícitas de compra e de venda. O custo de transporte projetado a partir dessas entradas é comparado com aqueles implícitos nas opções no dinheiro de cada expiração da opção. Se as taxas diferirem significativamente - e os spreads das opções para este vencimento forem suficientemente estreitas - as taxas implícitas substituem os insumos padrão. Isso garante que as várias premissas de dividendos e taxas no mercado sejam consistentemente aplicadas aos cálculos do modelo de opção.
O LiveVol calcula os índices de volatilidade, historicamente e em tempo real, para sete intervalos de tempo: 30, 60, 90, 120, 180, 360 e 720 dias. Os índices de volatilidade do LiveVol são calculados usando uma média ponderada das volatilidades implícitas das opções que expiram antes e depois do período determinado. Como exemplo, para o cálculo de 30 dias do LiveVol, referido como IV30, as volatilidades implícitas das opções que expiram em 15 dias seriam combinadas usando interpolação linear com opções expirando em 45 dias para representar como a volatilidade média de 30 dias está se comportando. O cálculo enfatiza a volatilidade implícita das opções no dinheiro. Uma variedade de técnicas de ponderação ajuda a garantir que quaisquer spreads incomuns em um determinado par de opções, ou outra atividade de mercado incomum, não afetem indevidamente o índice. Opções dentro de 8 dias da expiração são excluídas da ponderação.
As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos das Opções Padronizadas (ODD). Cópias da ODD estão disponíveis no seu corretor, ligando para 1-888-OPTIONS, ou da The Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suíte 500, Chicago, Illinois 60606. As informações contidas neste site são fornecidas exclusivamente para educação geral e informações e, portanto, não devem ser consideradas completas, precisas ou atuais. Muitos dos assuntos discutidos estão sujeitos a regras detalhadas, regulamentos e disposições estatutárias que devem ser mencionados para mais detalhes e estão sujeitos a alterações que podem não ser refletidas nas informações do site. Nenhuma declaração dentro do site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título ou para fornecer consultoria de investimento. A inclusão de anúncios não Cboe no site não deve ser interpretada como um endosso ou uma indicação do valor de qualquer produto, serviço ou website. Os Termos e Condições regem o uso deste site e o uso deste site será considerado como aceitação desses Termos e Condições.
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Dados de Opções Históricas.
Dados históricos de opções EOD.
No universo de opções, os Dados de Opções Históricas do fim da vida (EOD) da IVolatilidade oferecem a mais completa e precisa fonte de preços de opções e volatilidades implícitas disponíveis, usadas pelas principais empresas em todo o mundo.
Opções históricas Os dados incluem: ações dos EUA, Canadá, Europa e Ásia (ações, índices e fundos), futuros e opções até 2000 Opções de preços, volumes e OI, volatilidades implícitas e gregas, superfícies de volatilidade por delta e por rentabilidade, Implied Volatility Index e outros dados. Consulte Mais informação.
Opções históricas Intraday e Tick Data.
Opção histórica OPRA negocia dados de tick e preços de opção de 1 minuto, IV & amp; Gregos Leia mais.
Boletim de Negociação de IVolatilidade.
Boletim semanal com ideias de estratégia de opções.
Análise de dados de opções.
O serviço Monitor IVX fornece leituras atuais do intradiário.
volatilidade implícita nos mercados acionários e futuros dos EUA.
Análise histórica e atual de dados de mercado usando ferramentas online. Volatilidade e correlação implícita e realizada (histórica), correlação, inclinação da volatilidade implícita e superfície da volatilidade. Análise de tendência de estoque usando dados derivados de opções. Consulte Mais informação.
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Nossos rankers e scanners cobrem praticamente todas as estratégias de opções. Varreduras baseadas em indicadores técnicos e de risco, como volatilidade (tanto realizada quanto implícita), correlação, risco / recompensa, probabilidade e mais - dados baseados no fim do dia ou no intradiário. Consulte Mais informação.
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Conjunto de ferramentas de nível profissional baseadas em uma plataforma revolucionária de análise de dados que inclui ferramentas de análise pré-negociação, gerenciamento de portfólio e análise de risco. Solução de análise de dados históricos baseada em um banco de dados de séries temporais de dados de opções prontas para back-testing.
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Cadeia de Opções do Tableau Software, Inc. (DATA).
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As opções de compra e venda são cotadas em uma tabela chamada de folha de corrente. A folha em cadeia mostra o preço, volume e juros em aberto para cada preço de exercício da opção e mês de vencimento.
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Preços das Opções Históricas.
Temos histórico de preços de opções históricas no final do dia para todas as opções de ações nos EUA, incluindo ações, índices e ETFs. Nosso histórico em massa começa em 2002 e os dados da SPX em 1990. Nossos dados de fim de dia incluem o último preço, lance, pedido, volume e abertura.
Nossos produtos adquiridos com mais frequência são os dados históricos formatados em CSV e as assinaturas de fim de dia. Clique em "Catálogo" no canto superior direito para ver uma lista de todos os nossos produtos.
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Os dados de Bare Bones não incluem estatísticas de gregos, IV, OHLC de ações ou opções.
Os preços listados acima são apenas para comerciantes de varejo, não profissionais. Para obter uma cotação profissional, ligue ou envie-nos um email.
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Visão geral de nossos dados históricos de preços de opções.
HistoricalOptionData traz cotações de fim de dia para todas as opções de ações para os mercados de ações dos EUA. Isso inclui todas as ações, índices e ETFs, para cada greve e vencimento. Não temos opções de futuros, commodities ou moedas Forex ou opções para outros países.
Quantos símbolos você carrega?
Atualmente, o número de ações, índices e ETFs que são opcionais é de aproximadamente 4.085. Nós carregamos todas as opções listadas para esses símbolos, para todos os avisos e todas as datas de vencimento. Em um dia típico de negociação, são cerca de 620.000 contratos de opção distintos. Cada símbolo subjacente tem uma média de 150 contratos listados a qualquer momento.
Você transporta dados intraday?
Não. Todos os nossos dados são dados do final do dia.
Quais símbolos você carrega?
O conjunto de dados da opção histórica abrange todos os símbolos que são opções negociadas em bolsa nos mercados de ações dos EUA.
Abaixo está uma lista dos símbolos ativos em novembro de 2014 nas opções negociadas.
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